쎄타 (1) 썸네일형 리스트형 [20211111] 돈 버는 부적 - 바나 참 (Vanna Charm) 바나 참.. 디아블로 아이템인가? 이 글은 요즘의 광적인 미국 옵션시장을 제대로 이해할 수 있게 해준다. 이전의 옵션 투자 글에서 델타 (delta), 쎄타 (theta)를 다룬적이 있다. 델타와 쎄타는 언더라잉 주식이 올라감에 따라 또는 시간이 지남에 따라 옵션의 가치가 얼마나 변하는지 보여주는 지표이다. 수학적으로 1차 미분값이다. 바나 (vanna), 참 (charm)은 2차 미분 값이다. 여기서부터 머리가 혼미해진다. 사실 2차 미분값에 대해서 처음은 아니다. 볼록성을 얘기할 때 감마 (gamma) 얘기한 적이 있는데 언더라잉 주식이 올라감에 따라 옵션의 가치가 얼마나 가속해서 올라가는지 또는 델타가 얼마나 변하는지를 의미한다. 1차 미분값부터 시작하겠다. 이 글이 어느정도 옵션에 대해서 알고 있.. 이전 1 다음
